Neredeyse her ticari faaliyet risk içerir. Risk, kayıplara yol açabilecek durum veya olayların bir göstergesidir. Bu olayın meydana gelme olasılığı ve yol açabileceği zarar miktarı ile orantılıdır.
İnsan yaşamının ileri koşulları, bilgi miktarında sürekli bir artış, hem sosyal sistemdeki hem de çevre ile ilişkilerin artan zorluğu ile karakterizedir. Aynı zamanda küreselleşme, bilimsel ve teknolojik gelişme süreçleri hızlanıyor ve doğal kaynakların tüketimi artıyor. Bu, giderek daha fazla nedenin insan çalışmasının doğasını ve yönünü etkilediği ve bu etkinin öngörülemezliğinin arttığı anlamına gelir. Sonuç olarak, kalkınma belirsizliği seviyesi sürekli artıyor, göstergeleri tahmin etmek, hedefler formüle etmek ve bunlara ulaşmak için faaliyetleri uygulamak giderek daha zor hale geliyor. Bütün bunlar, risk araştırma konularına özel dikkat gösterilmesi gerektiği anlamına gelir.
Risk kavramı
Risk doktrini, çeşitli sistemlerin gelişim ve faaliyet teorisinin temelidir. Çok sayıda nedenden dolayısonuçların ve durumların kesinlikle doğru tahmin edilmesi imkansız hale gelir. Bu, aslında bir risk kaynağı olan farklı senaryolar olasılığının her zaman olduğu anlamına gelir.
Farklı formülasyonların genelleştirilmesine dayalı olarak, aşağıdaki tanım sunulabilir: risk, hedefe ulaşma sürecindeki belirsizlik, kayıpların olasılığı, planlanan planların gerçekleştirilememesidir.
Geniş anlamda, insan faaliyetlerini özel olarak etkilemeseler bile, belirsizlik tüm alanların doğasında vardır. Ancak tanımlar temelinde, risk kategorisinin yalnızca olayların olasılıksal seyriyle değil, aynı zamanda bir kişinin değerinin gerçeklikle ilişkisiyle de ilişkili olduğu anlaşılabilir. Bu durumda, yalnızca belirsizlikten değil, aynı zamanda olası kayıplardan da bahsediyoruz, çünkü bir kişi, zımni sonuç çıkarlarını ilgilendirmiyorsa, bu veya bu eylemin olasılığı konusunda endişelenmez. Bu nedenle, finansal değerlerin egemenliği açısından risk, esas olarak endüstriyel ve sosyal-finansal ilişkilerin bir niteliği olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda genellikle finansal risk kavramı kullanılır.
Risk nedenleri
Üç ana neden grubu vardır:
- dış ve iç çevre hakkında bilgi eksikliği ve belirsizliği (zaman faktörü büyük bir rol oynar: çözüm ne kadar geç hesaplanırsa, çeşitli beklenmedik olaylar için o kadar fazla fırsat, sonuç olarak risk o kadar yüksek olur);
- Almaktan sorumlu kişi tarafından bilgi alma ve işleme konusunda sınırlı yetenekbir bütün olarak yönetim sistemindeki kararlar;
- görevlerin gerçekleştirilmesini engelleyen dış güçlerin ve çevresel nesnelerin rastgele veya amaçlı etkisi.
Sonuçta, riskten az ya da çok hangi finansal faaliyetin etkilendiği önemli değildir. Modern ekonomide, faaliyetleri yönetme sürecinin temelde bir riskleri yönetme süreci olduğu ve bir çözüm seçiminin bunların rasyonel bir düzeyini bulmaktan ibaret olduğu giderek daha fazla kabul görmektedir.
Belirsizlik
Risk kavramı, belirsizlik kavramına dayanmaktadır. Bazı fenomen, süreç hakkında bilgi eksikliği veya yokluğu olarak anlaşılır.
Ekonomide belirsizlik ve risk arasındaki fark, ilk durumda bir kararın sonucunun olasılığının belirlenememesidir. İkinci durumda, gelecek senaryonun olasılığını belirlemek oldukça mümkündür.
Ekonomideki riskler
İktisattaki derecesi, aşağıdaki gibi unsurların etkileşiminden kaynaklanan olumsuz sonuçların olasılığıdır:
- nihai hedeflere ulaşmada belirsizlik;
- sonucun olasılığı;
- amaçlanan hedeften sapma olasılığı;
- Seçilen alternatiften kaynaklanan kayıp olasılığı.
Bu öğelerin her biri hem ayrı ayrı hem de diğerleriyle birlikte görünebilir.
Ekonomideki ekonomik riskin başlıca özellikleri şunlardır:
- Bir tür etkinlik olarak tartışma. Bir yandan varbazı yenilikçi yollarla sonuçlara ulaşmak için riskin yönlendirilmesi, diğer yandan, ilerici eğilimlerin engellenmesine ve maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olur.
- Alternatiflik, farklı tahmin seçenekleri arasında seçim yapma yeteneği olarak anlaşılır.
- Belirsizlik, belirsizliğin olmaması ve güvenilir bilgilerin cehalet olması olarak anlaşılır.
Ekonomideki bir risk nesnesi, performansı bilinmeyen bir ekonomik sistemdir.
Risk öznesi, bir nesne hakkında karar verme iznine sahip bireysel veya tüzel kişiliktir.
Ekonomideki risk işaretleri, aşağıdaki özelliklerden oluşan bir dizidir:
- kayıpların parasal ifadesi ve nicel ölçümü;
- kayıpların istenmemesi;
- senaryo sonucunun tahmin edilemezliği;
- Olumsuz senaryoların olasılığı.
Ana tür
Ekonomideki risk türleri parasal olarak zarar kriterlerine göre kurulabilen gruplardır.
Tablo, kriterlere göre bunların ekonomideki olası ana sınıflandırmalarını göstermektedir.
| İşaret | Sınıflandırma | Alt sınıflandırma | Özellikler |
| Yapısal | Mülkiyet | Mülkiyet kaybı | |
| Üretim | Risk,yeni teknolojilerin tanıtımıyla ilgili | ||
| Alışveriş | Ürün hataları | ||
| Ekonomideki finansal riskler | Maddi hasar alın | ||
| Fiyat | Fiyat değişiklikleri | ||
| Kredi | Ödünç alanın ödeyememe riski | ||
| Para Birimi | Döviz kurlarındaki değişiklikler | ||
| Likidite riski | Bir finansal varlığı satma riski | ||
| Ödeme gücü riski | Borç sıkıntısı riski | ||
| Operasyonel | Yardımla ilgili | ||
| Enflasyonist | Ülkedeki makroekonomideki değişim | ||
| Olası bir sonucun işareti | Net risk | Kaybetme ve sıfıra gitme olasılığı | |
| Spekülatif risk | Hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar alabilirsiniz | ||
| Oluşun ana nedenine göre | Doğal-doğal | Riskler,doğanın güçleriyle ilgili | |
| Ekolojik | Çevre kirliliğinin sonuçları | ||
| Politik | Ülkedeki siyasi durumdaki değişikliklerle ilgili | ||
| Ulaşım | Nakliye ile ilgili | ||
| Ticari | Ticaret sonuçlarına bağlı |
Dijital ekonomi ve risk kavramı
Dijital ekonominin gelişimi, çevrimiçi tehditlerle ilgili bazı sorunlara neden oluyor. Siber suçlardaki artış ve bilgi sızıntısı önemli zararlara neden oluyor, bu da üreticilerin bu riskleri ele almak için bilgi güvenliğine büyük yatırım yapması gerektiği anlamına geliyor.
Uzmanlar, bilgi güvenliği ile ilgili yalnızca bir olaydan dijital ekonominin risklerinden kaynaklanan zarar miktarını 1,6 milyon ruble (küçük ve orta ölçekli şirketler sektörü için) ile 11 milyon ruble arasında tahmin ediyor. (büyük Rus şirketleri için). Ulusal ekonomi, hükümetin devralması gereken siber güvenlik uzmanları sıkıntısıyla mücadele ediyor.
Son birkaç yılda iş dünyasında yaşanan önemli kayıplar, bilgisayara giren ve önemli verileri kodlayan casus yazılımların yayılmasıyla ilişkilidir. Dijital ekonominin oluşturduğu bazı tehditler ve riskler, işgücü piyasasının gelişimi üzerinde bir etkiye sahiptir ve büyük çaplı işten çıkarmalar ile bağlantılıdır. Büyük operasyonların standardizasyonu ile birlikte endüstriyel faaliyetlerin kapsamlı otomasyonu, insan işini bir robotla başarılı bir şekilde değiştirebilir. Şu anda robotlar, örneğin bireylere kredi verme kararı gibi bir tasarruf bankasındaki bir takım teknik sorunları çözmektedir.
Ulusal ekonomi çalışmasında risklerin karakterizasyonu
Ulusal ekonominin riskleri makroekonomiktir. Ülke nüfusunun büyük bir kısmı tarafından hissedilen türleri içerebilirler.
Aralarında şunlar vardır:
- makroekonomik sistemin durdurulması;
- sektörlerde orantısızlıkların oluşumu;
- ülke ekonomisindeki olumsuz değişiklikler;
- küreselleşme sürecinin riskleri.
Mevcut krizde, Rus hükümetinin devlette finansal faaliyeti sürdürmek için aldığı önlemler son derece gerekli.
Mevcut aşamada Rusya Federasyonu ekonomisinde meydana gelen değişiklikler, herhangi bir finansal iş için en yüksek risk arka planını oluşturuyor.
Küresel ekonomideki mevcut kriz, Rus toplumunun ve ülkenin tüm yaşam alanlarını kapsayarak, makro düzey de dahil olmak üzere çeşitli türlerde risklerin ortaya çıkmasına ve artmasına neden oldu. Ticari kuruluşların üretkenliğini ve ekonominin ve sosyal sektörün gelişme düzeyini etkilerler.genel olarak ülkeler.
Bugünkü Rus ulusal ekonomisinin karakteristik riskleri:
- fon eksikliği ve yatırım süreçlerinde yavaşlama;
- sermaye uçuşu;
- kredilerde azalma;
- bankacılık sektörü.
Risk değerlendirme yöntemleri
Yöneticiler, uygun risk yönetimi yoluyla işletme sahipleri için değer yaratılmasını etkileyebilir. Ana görev, hangi türlerin işletme için daha karlı olacağını belirlemektir. Risk yönetimi kavramları nispeten dinamik bir şekilde değişmektedir. Bu, özellikle farklı ülkelerin pazarlarında faaliyet gösteren şirketler için geçerlidir. Risk değerlendirmesinde en sık kullanılan yöntemler, yakın zamana kadar ekonomik ve finansal analizlerle işlemekteydi. Bununla birlikte, beklenen değerlerden sapmalar, bunları ölçmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bugün ekonomide en popüler risk değerlendirme yöntemleri:
- verim varyanslarının analizi;
- fiyat sapmaları;
- güvenlik seviyesi - getiri oranının beklenen seviyenin altına düşme olasılığının hesaplanmasına dayanır;
- Aspirasyon seviyesi analizi, beklenen getiri oranına ulaşma olasılığının hesaplanmasına dayanır;
- Riske Maruz Değer, bir varlığın veya varlık portföyünün piyasa değerinin belirli varsayımlar altında, belirli bir zamanda ve belirli bir olasılıkla düşebileceği bir ölçüdür.
VAR hesaplama
Risk Değeri (VaR) en yaygın kullanılan risk ölçüm yöntemidir. VaR genişBankalar, sigorta şirketleri ve uluslararası ticaretle uğraşan işletmeler tarafından kullanılır. Bu yöntem, belirli bir anda riski ölçmenizi sağlar ve karar verirken ilgili bilgileri sağlar. VaR, 1990'ların başında JP Morgan'da risk ölçümünün geliştirilmesi sırasında oluşturulan bir ölçüdür. Organizasyonun tüm bölümlerindeki riskleri ölçmek ve bunları tek bir değere dönüştürmekten ibaretti. Bu önlem, bu finansal araçlardan ve bunların bağımlılıklarından elde edilen gelir sapmalarının analizine dayanıyordu. JP Morgan tarafından RiskMetrics'in yayınlanmasından bu yana, VaR sadece finansal kurumlarda değil, risk yönetiminde de yaygın olarak kullanılan bir ölçü haline geldi. Riske Maruz Değer terimi şu anlama gelebilir:
- bir işletmenin belirli bir zamanda belirli bir olasılıkla kaybedebileceği maksimum fon miktarı;
- risk miktarını hesaplamak için bir dizi istatistiksel ve matematiksel prosedür;
- Entegre tehlike değerlendirmesi için kullanılan prosedürler dizisi;
- Risk yönetimi için bir ölçüm aracı olarak VaR.
Bu yöntemin nispeten yüksek doğruluğuna rağmen, sınırlaması, gelecekteki olayları tahmin etmek için geçmiş olaylardan gelen verileri kullanmasıdır. Bu varsayımla, büyük piyasa hareketleri (fiyat değişiklikleri gibi) VaR'ın önerdiğinden çok daha büyük kayıplara neden olabilir.
Ekonomide risk analizi için metodoloji
Ekonomideki ana bileşenleri arasında şunlar vardır:
- İşin, nesnenin veya sürecin tanımı ve tanımıanaliz kapsamı.
- Tehlike tanımlama en önemli adımdır.
- Değerlendirme - kabul edilmiş bir standarda göre, bir tehdidin sonuçlarının beklenen olasılığına ve ciddiyetine karşılık gelen risk seviyesinin belirlenmesi.
Ana analiz yöntemleri arasında şunlar vardır:
- tümevarımsal - tehditleri belirleyerek başlar ve bunlarla ilişkili riskleri tahmin eder;
- tümdengelim - tehditlerin nedenlerini belirleme.
Çoğu analiz tümevarım yöntemleri kullanılarak yapılır.
Şu şekilde sınıflandırılabilirler:
- İş güvenliği analizi - işyerinde gerçekleştirilen görevlerle ilişkili tehditleri belirlemek için kullanılır.
- “Ya olursa…” analizi yapın - beyin fırtınası yöntemini kullanarak, ekip üyeleri bir nesneyi, süreci veya konumu analiz eder, soruları “eğer olursa” ile başlayan soruları yanıtlar ve böylece olası müdahaleleri ve bunların sonuçlarını tahmin eder.
- Ön tehdit analizi yöntemi, öncelikle zaten bilinen tehlikelerin bir listesini derlemenize olanak tanır. Ek olarak, mümkün olduğunca çok sayıda yeni tehdidi tespit etmek için bir nesnenin veya sürecin çalışması ve çevresi analiz edilir.
- Kontrol listelerini kullanarak analiz - bunlar, insan-teknik nesne sisteminin özelliklerine ilişkin bir dizi sorudur. Yürürlükteki yönetmeliklerin gerekliliklerine göre geliştirilebilirler ve aynı zamanda belirli bir tesis veya sürece özgü problemler de dikkate alınabilir.
- HAZOP yöntemi - sistematik bir analizden oluşursürecin planlanan seyrinden olası sapmalar. Bu sapmaların her biri güvenlik, ürün kalitesi veya çevre için tehdit oluşturabilir.
- Yöntem FMEA - teknik araçlarla ilişkili riskleri analiz etmek için kullanılır. Analiz edilen nesne öğelere bölünür, her biri ayrı ayrı analiz edilir.
Tümdengelim yöntemleri aşağıdaki seçeneklerle temsil edilir:
- Hata ağacı yöntemi, bir tehdide neden olan faktörlerin ve koşulların sırasını veya kombinasyonunu belirlemek için kullanılır. Yukarıda belirtilen diğer yollarla tespit edilebilirler. Bu tehditlerin her biri, sebeplerinin belirlenmesi gereken bu yöntemle yapılan tepe olay analizinde yer almaktadır. Hata ağacı, belirli bir tepe olayına yol açabilecek olayların mantıksal kombinasyonlarının grafiksel bir temsilidir.
- Olay ağacı yöntemi - analiz kuralları benzerdir. Yön farklıdır - olası nedenlerin (tehdit faktörlerinin) belirlenmesiyle başlar ve tehditlerden kaynaklanan sonuçların tanımlanmasına yol açar.
Sonuç
Ekonomide risk, beklenen sonucun aksine belirli bir kâr kaybı veya kaybı olasılığıdır. Başlıca özelliği: tehlike ve başarısızlık.
Üç koşul çakıştığında bir risk durumu ortaya çıkar:
- belirsizlik olasılığı;
- tahmin seçeneklerinin seçimi;
- Seçilen kişinin geleceğini değerlendirme fırsatıseçenek veya alternatif.
Piyasa ekonomisi ve risk artık birbiriyle yakından ilişkili kavramlardır. Bugün piyasa eğilimleri, belirsizlik durumuyla yakından bağlantılıdır ve bu da risk anlamına gelir.
Piyasa, alıcı ve satıcıların işbirliğinin nispeten yavaş olduğu bir finansal ortamdır. Ürün ve hizmetleri almak ve satmak için, alım ve satım kararlarını, fiyatları, satın alma hacimlerini, işlem türlerini vb. belirleyen operatörler tek başlarına alırlar. Finansal özgürlük için ödenmesi gereken bir bedel vardır. Piyasa katılımcılarının eşit ekonomik özgürlüğü ekonomik risk oluşturur.
