Sıradan bir kumarhanenin ortalama geliri, büyüklük olarak yalnızca Wall Street'teki işlemlerin karlılığıyla karşılaştırılabilir. Akıllı insanlar, şansınıza her zaman güvenemeyeceğinizi uzun zamandır fark ettiler ve kârlarının istikrarını sağlamak için istatistiksel yöntemler kullanmaya başladılar.
Kumarhane büyük meblağlar alır çünkü "olasılık" veya başka bir deyişle oyunun matematiksel beklentisi kumarhane tarafındadır. Ve hangi oyuna katılacağınıza bakılmaksızın, er ya da geç kumarhane kazanacaktır. Oyun çeşitleri arasında rulet, barbut veya birkaç kart gibi nispeten kısa sürede biten oyunlar varsa, kumarhane kârları daha da hızlı artar.
Bence herhangi bir tüccarın işinde başarılı olması için en önemli üç görevi çözmesi gerekir:
1. Başarılı işlemlerin sayısının kaçınılmaz hata ve yanlış hesaplamaları aşmasını sağlamak.
2. Ticaret sisteminizi, para kazanma fırsatının olabildiğince sık olması için kurun.
3. Operasyonlarından istikrarlı bir pozitif sonuç elde etmek için.
Ve işte buradayız,Çalışan tüccarlar için matematiksel beklenti iyi bir yardımcı olabilir. Olasılık teorisindeki bu terim anahtarlardan biridir. Bununla birlikte, rastgele bir değerin ortalama bir tahminini verebilirsiniz. Tüm olası olasılıkları farklı kütlelere sahip noktalar olarak hayal edersek, rastgele bir değişkenin matematiksel beklentisi ağırlık merkezine benzer.
Bir ticaret stratejisiyle ilgili olarak, etkinliğini değerlendirmek için, çoğunlukla matematiksel kâr (veya zarar) beklentisi kullanılır. Bu parametre, belirli kar ve zarar seviyelerinin ürünlerinin toplamı ve bunların meydana gelme olasılığı olarak tanımlanır. Örneğin, geliştirilen ticaret stratejisi, tüm operasyonların %37'sinin kâr getireceğini ve geri kalanının - %63'ünün - kârsız olacağını varsayar. Aynı zamanda, başarılı bir işlemden elde edilen ortalama gelir 7$ ve ortalama kayıp 1,4$ olacaktır. Aşağıdaki sistemi kullanarak ticaretin matematiksel beklentisini hesaplayalım:
MO=0,37 x 7 + (0,63 x (-1, 4))=2,59 - 0,882=1,708
Bu sayı ne anlama geliyor? Bu sistemin kurallarına uyarak ortalama olarak kapatılan her işlemden 1.708 dolar alacağımızı söylüyor.
Ortaya çıkan verimlilik puanı sıfırdan büyük olduğundan, böyle bir sistem gerçek iş için kullanılabilir. Hesaplama sonucunda matematiksel beklenti negatif çıkarsa, bu zaten ortalama bir kayıp anlamına gelir ve bu tür ticaret yıkıma yol açar.
Ticaret başına kâr miktarı% şeklinde nispi bir değer olarak da ifade edilebilir. Örneğin:
- ticaret başına gelir yüzdesi - %5;
- Başarılı ticaret işlemlerinin yüzdesi - %62;
- ticaret başına kayıp yüzdesi - %3;
- Başarısız anlaşmaların yüzdesi - %38;
Bu durumda, beklenen değer (%5 x %62 - %3 x %38)/100=(%310 - %114)/100=%1,96 olacaktır. Yani ortalama ticaret %1,96 getirecek.
İşlem kaybetmenin baskın olmasına rağmen, MO>0'den bu yana olumlu sonuç verecek bir sistem geliştirmek mümkündür.
Ancak tek başına beklemek yetmez. Sistem çok az alım satım sinyali veriyorsa para kazanmak zordur. Bu durumda, karlılığı banka faiziyle karşılaştırılabilir olacaktır. Her işlemin ortalama sadece 0,5 dolar getirmesine izin verin, peki ya sistem yılda 1000 işlem üstleniyorsa? Bu, nispeten kısa bir süre içinde çok ciddi bir miktar olacaktır. Bundan mantıksal olarak, iyi bir ticaret sisteminin bir diğer özelliğinin kısa bir elde tutma süresi olarak kabul edilebileceği sonucu çıkar.
Rastgeleliğin matematiğini daha derinden araştırmak, koşullu matematiksel beklentinin, güven aralığının ve diğer ilginç araçların ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, "Bir Yatırımcı için İstatistikler" kitabını okumanızı öneririz (S Bulaşev). Kim bilir belki kitabı okuduktan sonra yaşanan kur hareketlerinin kaosu size düzenin en üst hali gibi gelir…
